婷婷五月天 国投瑞银中证500指数目化增强Y: 2024-12-13_国投瑞银中证500指数目化增强型证券投资基金(国投瑞银中证500指数目化增强Y)基金居品贵府纲要

av女优的现场 国投瑞银中证500指数目化增强型证券投资基金（国 投瑞银中证500指数目化增强Y）基金居品贵府纲要更                          新                                     编制日历：2024年12月12日                   送出日历：2024年12月13日 本纲要提供本基金的鬈曲信息，是招募证明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募证明书等销售文献。 一、居品粗略             国投瑞银中证 500 指数 基金简称                         基金代码       005994             量化增强             国投瑞银中证 500 指数 下属基金简称                       下属基金代码     022909             量化增强 Y             国投瑞银基金经管有限                  中国农业银行股份有限 基金经管东说念主                        基金托管东说念主             公司                          公司 基金合同奏效日     2018-08-01 基金类型        股票型              来回币种       东说念主民币 运作神气        平常盛开式            盛开频率       每个盛开日                              运转担任本基金 基金司理        殷瑞飞              基金司理的日历                              证券从业日历     2008-03-18            《基金合同》奏效后，聚首 20 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目不悦            按期阐发中赐与显露；聚首 60 个责任日出现前述情形的，本基金合同 其他            将终结并进行基金财产计帐，且无需召开基金份额捏有东说念主大会，同期            基金经管东说念主应履行联系的监管阐发和信息显露门径。法律法例或监管            部门另有章程时，从其章程。 注：国投瑞银中证 500 指数目化增强型证券投资基金自 2024 年 12 月 13 日起增设 Y 类基 金份额。Y 类基金份额是本基金针对个东说念主待业金投资基金业务诞生的单独份额类别，Y 类基 金份额的申赎安排、资金账户经管等事项还应同期盲从个东说念主待业金账户的联系章程。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资方针与投资策略             本基金为指数增强型股票基金，通过数目化的格式进行积极的组合管 投资方针        理和严格的风险法则，在对场地指数进行有用追踪的基础上，力求获             取高于场地指数的逾额收益。             本基金的投资领域为具有细腻流动性的金融器用，包括国内照章上市 投资领域             的股票（包括主板、中小板、创业板终点他经中国证监会核准刊行上          市的股票、存托字据，下同）、债券（包括国债、央行单据、金融债、          企业债、公司债、可转债（含可诀别来回可调理债券）、可交换债券、          次级债、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、金钱撑捏证券、          债券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓器用、权证、股指期货以          及法律法例或中国证监会允许基金投资的其它金融器用（但须稳健中          国证监会的联系章程）。          本基金的场地指数为中证500指数。本基金股票金钱占基金金钱的比          例不低于80%，其中投资于场地指数成份股或备选成份股的金钱不低          于非现款基金金钱的80%；每个来回日日终在扣除股指期货合约需缴          纳的来回保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金          金钱净值的5%，其中，上述现款不包括结算备付金、存出保证金、应          收申购款等。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履          行稳健门径后，不错将其纳入投资领域。          本基金采选指数增强型投资策略，以中证500指数为基金的场地指数。          占基金金钱的比例不低于80%，其中投资于场地指数成份股或备选成          份股的金钱不低于非现款基金金钱的80%；每个来回日日终在扣除股          指期货合约需交纳的来回保证金后，现款或到期日在一年以内的政府          债券不低于基金金钱净值的5%，其中，上述现款不包括结算备付金、          存出保证金、应收申购款等。          投资格式，通过法则对各成份股在场地指数中权重的偏离，罢了追踪          舛讹法则方针，达到对场地指数的追踪方针。（2）量化增强策略，本          基金在有用追踪场地指数的基础上，通过量化投资技艺，力求罢了高          于场地指数的投资收益。（3）股票组合颐养，股票组合颐养采选按期          颐养与不按期颐养。（4）存托字据投资策略，本基金将根据本基金的          投资方针和投资策略，基于对基础证券投资价值的深切有计划判断，进          行存托字据的投资。 主要投资策略          券投资组合，并经管组合风险。本基金债券投资策略主要包括：久期          策略、收益率弧线策略、类别选拔策略和个券选拔策略。          理的前提下，以套期保值为方针，为止运用股指期货。          （1）考量场地股票合理价值、场地股票价钱、行权价钱、行权时候、          行权神气、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，预计权证          合理价值。          （2）根据权证合理价值与其阛阓价钱间的差幅即“估值差价(Value          Price)”以及权证合理价值对订价参数的明锐性，联接场地股票合理价          值考量，决策买入、捏有或沽出权证。          的组成及质地、提前偿还率等多种身分影响。本基金将在基本面分析          和债券阛阓宏不雅分析的基础上，以数目化模子笃定其内在价值。 功绩比较基准   中证500指数收益率×95%+买卖银行活期进款利率（税前）×5%          本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币阛阓基金、债          券型基金和混杂型基金。 风险收益特征          根据2017年7月1日奉行的《证券期货投资者稳健性经管主见》，基金          经管东说念主和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级步履不改          变本基金的本色性风险收益特征，但由于风险品级分类措施的变化，          本基金的风险品级表述可能有相应变化，具体风险评级效果应以基金          经管东说念主和销售机构提供的评级效果为准。 注：详见《国投瑞银中证 500 指数目化增强型证券投资基金招募证明书》第八部分“基金 的投资”。 (二) 投资组结伙产树立图表/区域树立图表 投资组结伙产树立图表 无 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 无 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                  收费神气/费率     备注                 /捏有期限（N）                       M     申购费（前收费）     100 万元 ≤ M                            M ≥ 500 万元     1000 元/笔                            N      赎回费           7 天 ≤ N                             N ≥ 30 天      0.00% 注：1、本基金可对Y类基金份额的申购费等销售用度进行优惠或豁免（法定应当收取并计 入基金金钱的用度之外） ，具体国法见本基金招募证明书或联系公告。 申购用度由申购该类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。 （注：对于申购金额在500万元（含）以上的投资东说念主，适用固定金额申购费）；净申购金额= 申购金额－申购用度；申购份额=净申购金额÷申购当日Y类的基金份额净值； 份额净值；赎回用度=赎回总金额×赎回费率；净赎回金额=赎回总金额-赎回用度。 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别           收费神气/年费率或金额                 收费方 经管费                0.50%                基金经管东说念主、销售机构 托管费               0.075%                  基金托管东说念主 审计用度            100，000.00         司帐师事务所 信息显露费           120，000.00         章程显露报刊 指数许可使用 费        《基金合同》奏效后与基金联系的律        师费、基金份额捏有东说念主大会用度、基        金的证券来回用度、基金的银行汇划        用度、基金联系账户的开户及保重费 其他用度   用等用度，以及按照国度沟通章程和      联系作事机构        《基金合同》商定，不错在基金财产        中列支的其他用度。用度类别详见本        基金《基金合同》及《招募证明书》              或其更新。 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。 金额以基金按期阐发显露为准。 四、风险揭示与鬈曲领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应追究 阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   本基金在类别金钱树立中，可能受到经济周期、阛阓环境、公司治理、轨制拔擢等身分 的不同影响，导致金钱树立偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。   （1）指数投资风险   本基金为指数增强型基金，主要投资场地为中证 500 指数成份股，本基金的金钱净值 会随场地指数的波动而波动。   （a）场地指数追踪舛讹风险   因场地指数成份股颐养、增发、配股、分成等，或者因新股认购、基金现款金钱连累、 基金来回成本和来回冲击以及基金用度的索求等原因，基金的收益水平相对于场地指数答复 率可能出现偏离，从而导致出现追踪舛讹风险。   （b）场地指数变更风险   根据《基金合同》的章程，因场地指数的编制与发布等原因，导致原场地指数不宜不绝 手脚本基金的投资场地指数及功绩比较基准，本基金可能变更场地指数，基金的投资组合将 随之颐养，基金的收益风险特征可能发生变化，投资者还须承担投资组合颐养所带来的风险 与成本。   （c）场地指数终结风险   指数编制斥地与缱绻保重受诸多身分影响，其中无数身分不受法则。因阛阓结构变化、 居品界说颐养，或其他原因导致指数不再对其筹画的场地具有代表性等极点情况均可能导致 指数终结。   （d）追踪舛讹法则未达商定方针的风险   本基金力求在法则基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的扫数值不 突出 0.5%，年追踪舛讹不突出 7.75%，但因场地指数编制国法颐养或其他身分可能导致跟 踪舛讹突出上述领域，本基金净值进展与指数价钱走势可能发生较大偏离。   （e）指数编制机构住手作事的风险   本基金的场地指数由指数编制机构发布并经管和保重，改日指数编制机构可能由于各式 原因住手对指数的经管和保重，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任 日向中国证监会阐发并刻薄惩处决策，如更换基金场地指数、调理运作神气，与其他基金合 并、或者终结基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏 有东说念主大会未凯旋召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终结。投资东说念主将濒临更换基金标 的指数、调理运作神气，与其他基金合并、或者终结基金合同等风险。    自指数编制机构住手场地指数的编制及发布至惩处决策笃定并实施前，基金经管东说念主应按 照指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息罢职基金份额捏有东说念主利益优先原则保管 基金投资运作，该时代由于场地指数不再更新等原因可能导致指数进展与联系阛阓进展有在 相反，影响投资收益。    （f）成份股停牌的风险    场地指数成份股可能因各式原因临时或遥远停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法 实时颐养投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛讹扩大。    （2）投资于 Y 类基金份额的独到风险    （a）Y 类基金份额是本基金针对个东说念主待业金投资基金业务诞生的单独份额类别。对于 Y 类基金份额在个东说念主待业金联系业务方面的极度安排，如届时有用的法律法例另有章程的， 从其章程。基金经管东说念主可针对本基金 Y 类基金份额的费率作念出联系方面的极度安排。具体 章程见基金经管东说念主发布的联系公告。Y 类基金份额的申赎安排、资金账户经管等事项还应同 时盲从个东说念主待业金账户的联系章程。除另有章程外，投资者购买 Y 类基金份额的款项应来 自于其个东说念主待业金资金账户，基金份额赎回等款项也需转入个东说念主待业金资金账户，投资东说念主未 达到领取基本待业金年岁或策略章程的其他领取要求时弗成领取个东说念主待业金。    （b）个东说念主待业金可投资的基金居品需稳健《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金业 务经管暂行章程》要求的联系要求，具体名录由中国证监会笃定，每季度通过联系网站及平 台等公布。本基金运作经由中可能出现不稳健联系要求而被移出名录的情形，届时本基金将 暂停办理 Y 类基金份额的申购，投资者由此可能濒临无法不绝投资 Y 类基金份额的风险。    （c）个东说念主待业金投资基金业务具有自发插足、自主选拔、自担风险等业务属性。本基 金不保证本金、不保证收益、追求遥远收益。    （3）存托字据投资风险    本基金的投资领域包括存托字据，除承担境内上市来回股票投资的共同风险外，本基金 还将濒临中国存托字据价钱大幅波动致使出现较大亏空的风险，以及与中国存托字据刊行机 制联系的风险，包括存托字据捏有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在法律地位、享有职权等 方面存在相反可能激发的风险；存托字据捏有东说念主在分成派息、愚弄表决权等方面的特殊安排 可能激发的风险；存托左券自动欺压存托字据捏有东说念主的风险；因多地上市形成存托字据价钱 相反以及波动的风险；存托字据捏有东说念主权益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已在境外 上市的基础证券刊行东说念主，在捏续信息显露监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里法律 轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。    （4）股指期货等金融滋生品投资风险    金融滋生品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础金钱或指数，其评价主要源 自于对挂钩金钱的价钱与价钱波动的预期。投资于滋生品需承受阛阓风险、信用风险、流动 性风险、操立场险和法律风险等。由于滋生品时时具有杠杆效应，价钱波动譬如位器用更为 剧烈，无意候比投资场地金钱要承担更高的风险。而且由于滋生品订价终点复杂，不稳健的 估值有可能使基金金钱濒临损失风险。    股指期货采选保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数渺小的变动就可能会使投资者权益遇到较大损失。股指期货采选逐日无欠债结算轨制， 若是莫得在章程的时候内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。    （5）本基金的投资领域包括金钱撑捏证券，若所投资的金钱撑捏证券之债务东说念主出现违 约，或在来回经由中发生交收违约，或由于金钱撑捏证券信用质地裁汰导致证券价钱下跌， 有可能给形成基金财产损失。另外，受金钱撑捏证券阛阓领域及来回活跃进程的影响，金钱 撑捏证券可能无法在消亡价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。    （6）基金合同奏效后，聚首 60 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基 金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金合同将终结，并根据基金合同的商定进行基金财产 计帐，无需召开基金份额捏有东说念主大会。   本基金的证券投资组合所濒临的风险主要包括阛阓风险、信用风险及流动性风险。 （二）鬈曲领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎远程的原则经管和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主快乐，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》沟通的一切争议，如经友 好协商未能惩处的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国外洋经济贸易仲裁委员会， 按照其届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有欺压力。 除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。   基金居品贵府纲要信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期情切基金经管东说念主发布的联系临时 公告等。 五、其他贵府查询神气                                           ［客服电 话：400-880-6868、0755-83160000］   （1） 《国投瑞银中证 500 指数目化增强型证券投资基金基金合同》   （2） 《国投瑞银中证 500 指数目化增强型证券投资基金托管左券》   （3） 《国投瑞银中证 500 指数目化增强型证券投资基金招募证明书》   （4）按期阐发，包括基金季度阐发、中期阐发和年度阐发   （5）基金份额净值   （6）基金销售机构及沟通神气   （7）其他鬈曲贵府