男同 按摩 国投瑞银沪深300指数目化增强Y: 2024-12-13_国投瑞银沪深300指数目化增强型证券投资基金(国投瑞银沪深300指数目化增强Y)基金居品贵府提要

海选av女优 国投瑞银沪深300指数目化增强型证券投资基金（国 投瑞银沪深300指数目化增强Y）基金居品贵府提要更                          新                                     编制日历：2024年12月12日                   送出日历：2024年12月13日 本提要提供本基金的迫切信息，是招募发挥书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完竣的招募发挥书等销售文献。 一、居品莽撞             国投瑞银沪深 300 指数 基金简称                         基金代码       007143             量化增强             国投瑞银沪深 300 指数 下属基金简称                       下属基金代码     022908             量化增强 Y             国投瑞银基金管理有限                  中国农业银行股份有限 基金管理东说念主                        基金托管东说念主             公司                          公司 基金合同凯旋日     2019-06-11 基金类型        股票型              来回币种       东说念主民币 运作面孔        普通绽开式            绽开频率       每个绽开日                              运转担任本基金 基金司理        殷瑞飞              基金司理的日历                              证券从业日历     2008-03-18            《基金合同》凯旋后，连续 20 个责任日出现基金份额执有东说念主数目起火            如期证实中赐与裸露；连续 60 个责任日出现前述情形的，本基金合同 其他            将断绝并进行基金财产清理，且无需召开基金份额执有东说念主大会，同期            基金管理东说念主应履行干系的监管证实和信息裸露标准。法律治安或监管            部门另有执法时，从其执法。 注：国投瑞银沪深 300 指数目化增强型证券投资基金自 2024 年 12 月 13 日起增设 Y 类基 金份额。Y 类基金份额是本基金针对个东说念主待业金投资基金业务设立的单独份额类别，Y 类基 金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同期遵从个东说念主待业金账户的干系执法。 二、基金投资与净值证实 (一) 投资指标与投资策略             本基金为指数增强型股票基金，通过数目化的时势进行积极的组合管 投资指标        理和严格的风险限制，在对主见指数进行有用追踪的基础上，力图获             取高于主见指数的逾额收益。             本基金的投资鸿沟为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章上市 投资鸿沟             的股票（包括主板、中小板、创业板独特他经中国证监会核准刊行上          市的股票、存托凭据，下同）、债券（包括国债、央行单据、金融债、          企业债、公司债、可挪动债券（含可差异来回可挪动债券）、可交换          债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、钞票支          执证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集器具、权证、股          指期货以及法律治安或中国证监会允许基金投资的其它金融器具（但          须相宜中国证监会的干系执法）。          本基金的主见指数为沪深300指数。本基金股票钞票占基金钞票的比          例不低于80%，其中投资于主见指数成份股或备选成份股的钞票不低          于非现款基金钞票的80%；每个来回日日终在扣除股指期货合约需缴          纳的来回保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金          钞票净值的5%，其中，上述现款不包括结算备付金、存出保证金、应          收申购款等。          如法律治安或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履          行允洽标准后，不错将其纳入投资鸿沟。          本基金汲取指数增强型投资策略，以沪深300指数为基金的主见指数。          占基金钞票的比例不低于80%，其中投资于主见指数成份股或备选成          份股的钞票不低于非现款基金钞票的80%，每个来回日日终在扣除股          指期货合约需交纳的来回保证金后，现款或到期日在一年以内的政府          债券不低于基金钞票净值的5%，其中，上述现款不包括结算备付金、          存出保证金、应收申购款等。          投资时势，通过限制对各成份股在主见指数中权重的偏离，罢了追踪          谬误限制指标，达到对主见指数的追踪指标。（2）量化增强策略，本          基金在有用追踪主见指数的基础上，通过量化投资时间，力图罢了高          于主见指数的投资收益。（3）股票组合颐养，股票组合颐养汲取如期          颐养与不如期颐养。（4）存托凭据投资策略，本基金将根据本基金的          投资指标和投资策略，基于对基础证券投资价值的深刻询查判断，进          行存托凭据的投资。 主要投资策略          券投资组合，并管理组合风险。本基金债券投资策略主要包括：久期          策略、收益率弧线策略、类别聘请策略和个券聘请策略。          理的前提下，以套期保值为目的，限制运用股指期货。          （1）考量主见股票合理价值、主见股票价钱、行权价钱、行权时间、          行权面孔、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估量权证          合理价值。          （2）根据权证合理价值与其市集价钱间的差幅即“估值差价(Value          Price)”以及权证合理价值对订价参数的明锐性，连络主见股票合理价          值考量，决策买入、执有或沽出权证。          的组成及质料、提前偿还率等多种身分影响。本基金将在基本面分析          和债券市集宏不雅分析的基础上，以数目化模子细目其内在价值。 事迹比较基准   沪深300指数收益率×95%+买卖银行活期进款利率（税后）×5%          本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金、债          券型基金和搀和型基金。 风险收益特征          根据2017年7月1日执行的《证券期货投资者允洽性管理见地》，基金          管理东说念主和销售机构已对本基金从头进行风险评级，风险评级活动不改          变本基金的本色性风险收益特征，但由于风险品级分类圭臬的变化，          本基金的风险品级表述可能有相应变化，具体风险评级效果应以基金          管理东说念主和销售机构提供的评级效果为准。 注：详见《国投瑞银沪深 300 指数目化增强型证券投资基金招募发挥书》第八部分“基金 的投资”。 (二) 投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表 投资组结伴产竖立图表 无 (三) 自基金合同凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 无 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                  收费面孔/费率     备注                 /执有期限（N）                       M     申购费（前收费）     100 万元 ≤ M                            M ≥ 500 万元     1000 元/笔                            N      赎回费           7 天 ≤ N                             N ≥ 30 天      0.00% 注：1、本基金可对Y类基金份额的申购费等销售用度进行优惠或豁免（法定应当收取并计 入基金钞票的用度以外），具体执法见本基金招募发挥书或干系公告。 申购用度由申购该类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。 费率）（注：对于申购金额在500万元（含）以上的投资东说念主，适用固定金额申购费）；净申购 金额=申购金额－申购用度；申购份额=净申购金额÷申购当日的Y类基金份额净值。 的基金份额净值；赎回用度=赎回总金额×赎回费率；净赎回金额=赎回总金额-赎回用度。 （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别           收费面孔/年费率或金额                 收费方 管理费                0.50%                基金管理东说念主、销售机构 托管费               0.075%                  基金托管东说念主 审计用度            100，000.00         管帐师事务所 信息裸露费           120，000.00         执法裸露报刊 指数许可使用 费        《基金合同》凯旋后与基金干系的律        师费、基金份额执有东说念主大会用度、基        金的证券来回用度、基金的银行汇划        用度、基金干系账户的开户及挪动费 其他用度   用等用度，以及按照国度相关执法和      干系办事机构        《基金合同》商定，不错在基金财产        中列支的其他用度。用度类别详见本        基金《基金合同》及《招募发挥书》              或其更新。 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。 金额以基金如期证实裸露为准。 四、风险揭示与迫切辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应追究 阅读本基金的《招募发挥书》等销售文献。   本基金在类别钞票竖立中，可能受到经济周期、市集环境、公司治理、轨制确立等身分 的不同影响，导致钞票竖立偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。   （1）指数投资风险   本基金为指数增强型基金，主要投资主见为沪深 300 指数成份股，本基金的钞票净值 会随主见指数的波动而波动。   （a）主见指数追踪谬误风险   因主见指数成份股颐养、增发、配股、分成等，或者因新股认购、基金现款钞票牵累、 基金来回成本和来回冲击以及基金用度的索求等原因，基金的收益水平相对于主见指数讲演 率可能出现偏离，从而导致出现追踪谬误风险。   （b）主见指数变更风险   根据《基金合同》的执法，因主见指数的编制与发布等原因，导致原主见指数不宜络续 行为本基金的投资主见指数及事迹比较基准，本基金可能变更主见指数，基金的投资组合将 随之颐养，基金的收益风险特征可能发生变化，投资者还须承担投资组合颐养所带来的风险 与成本。   （c）主见指数断绝风险   指数编制开采与打算挪动受诸多身分影响，其中大王人身分不受限制。因市蚁合构变化、 居品界说颐养，或其他原因导致指数不再对其揣测的主见具有代表性等极点情况均可能导致 指数断绝。   （d）追踪谬误限制未达商定指主见风险   本基金力图在限制基金净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的全王人值不 跨越 0.5%，年追踪谬误不跨越 7.75%，但因主见指数编制执法颐养或其他身分可能导致跟 踪谬误跨越上述鸿沟，本基金净值证实与指数价钱走势可能发生较大偏离。   （e）指数编制机构住手办事的风险   本基金的主见指数由指数编制机构发布并管理和挪动，翌日指数编制机构可能由于各式 原因住手对指数的管理和挪动，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任 日向中国证监会证实并漠视治理决策，如更换基金主见指数、挪动运作面孔，与其他基金合 并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会进行表决，基金份额执 有东说念主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合同断绝。投资东说念主将面对更换基金标 的指数、挪动运作面孔，与其他基金合并、或者断绝基金合同等风险。    自指数编制机构住手主见指数的编制及发布至治理决策细目并实施前，基金管理东说念主应按 照指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息遵从基金份额执有东说念主利益优先原则督察 基金投资运作，该时间由于主见指数不再更新等原因可能导致指数证实与干系市集证实有在 各别，影响投资收益。    （f）成份股停牌的风险    主见指数成份股可能因各式原因临时或长久停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法 实时颐养投资组合而导致追踪偏离度和追踪谬误扩大。    （2）投资于 Y 类基金份额的私有风险    （a）Y 类基金份额是本基金针对个东说念主待业金投资基金业务设立的单独份额类别。对于 Y 类基金份额在个东说念主待业金干系业务方面的独特安排，如届时有用的法律治安另有执法的， 从其执法。基金管理东说念主可针对本基金 Y 类基金份额的费率作念出干系方面的独特安排。具体 执法见基金管理东说念主发布的干系公告。Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同 时遵从个东说念主待业金账户的干系执法。除另有执法外，投资者购买 Y 类基金份额的款项应来 自于其个东说念主待业金资金账户，基金份额赎回等款项也需转入个东说念主待业金资金账户，投资东说念主未 达到领取基本待业金年级或策略执法的其他领取要求时不能领取个东说念主待业金。    （b）个东说念主待业金可投资的基金居品需相宜《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金业 务管理暂行执法》要求的干系要求，具体名录由中国证监会细目，每季度通过干系网站及平 台等公布。本基金运作流程中可能出现不相宜干系要求而被移出名录的情形，届时本基金将 暂停办理 Y 类基金份额的申购，投资者由此可能面对无法络续投资 Y 类基金份额的风险。    （c）个东说念主待业金投资基金业务具有自发干涉、自主聘请、自担风险等业务属性。本基 金不保证本金、不保证收益、追求长久收益。    （3）存托凭据投资风险    本基金的投资鸿沟包括存托凭据，除承担境内上市来回股票投资的共同风险外，本基金 还将面对中国存托凭据价钱大幅波动以致出现较大死亡的风险，以及与中国存托凭据刊行机 制干系的风险，包括存托凭据执有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推动在法律地位、享有职权等 方面存在各别可能激励的风险；存托凭据执有东说念主在分成派息、诓骗表决权等方面的特殊安排 可能激励的风险；存托合同自动治理存托凭据执有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭据价钱 各别以及波动的风险；存托凭据执有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭据退市的风险；已在境外 上市的基础证券刊行东说念主，在执续信息裸露监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律 轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。    （4）股指期货等金融生息品投资风险    金融生息品是一种金和会约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源 自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于生息品需承受市集风险、信用风险、流动 性风险、操立场险和法律风险等。由于生息品平时具有杠杆效应，价钱波动比主见器具更为 剧烈，恐怕候比投资主见钞票要承担更高的风险。况兼由于生息品订价格外复杂，不允洽的 估值有可能使基金钞票面对损失风险。    股指期货汲取保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数渺小的变动就可能会使投资者权益际遇较大损失。股指期货汲取逐日无欠债结算轨制， 要是莫得在执法的时间内补足保证金，按执法将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。    （5）本基金的投资鸿沟包括钞票撑执证券，若所投资的钞票撑执证券之债务东说念主出现违 约，或在来回流程中发生交收爽约，或由于钞票撑执证券信用质料裁减导致证券价钱下落， 有可能给形成基金财产损失。另外，受钞票撑执证券市集限制及来回活跃进度的影响，钞票 撑执证券可能无法在归并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。    （6）本基金的量化模子用于投资组合构建而非进行频频来回；本基金投资流程中多个 设施将运用量化模子，存在量化模子失效导致基金事迹证实欠安的风险。    （7）基金合同凯旋后，连续 60 个责任日出现基金份额执有东说念主数目起火 200 东说念主或者基 金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同将断绝，并根据基金合同的商定进行基金财产 清理，无需召开基金份额执有东说念主大会。   本基金的证券投资组合所面对的风险主要包括市集风险、信用风险及流动性风险。 （二）迫切辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎奋勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主承诺，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能治理的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国外洋经济贸易仲裁委员会， 按照其届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有治理力。 除非仲裁裁决另有执法，仲裁费由败诉方承担。   基金居品贵府提要信息发生要紧变更的，基金管理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期挪动基金管理东说念主发布的干系临时 公告等。 五、其他贵府查询面孔                                           ［客服电 话：400-880-6868、0755-83160000］   （1） 《国投瑞银沪深 300 指数目化增强型证券投资基金基金合同》   （2） 《国投瑞银沪深 300 指数目化增强型证券投资基金托管合同》   （3） 《国投瑞银沪深 300 指数目化增强型证券投资基金招募发挥书》   （4）如期证实，包括基金季度证实、中期证实和年度证实   （5）基金份额净值   （6）基金销售机构及运筹帷幄面孔   （7）其他迫切贵府